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如果您收到贷款公司的骚扰短信，可以采取以下方式进行投诉。
1、回复短信或电话：可以直接回复短信或拨打电话，明确表示不希望再接收此类信息，并要求对方停止发送。
2、举报垃圾短信/电话：在短信或电话中，一般会有举报或退订的选项，可以直接通过这些选项进行投诉。
3、向消费者权益保护机构投诉：您可以向所在地的消费者协会投诉，说明具体情况并请求协助处理。
4、向网络不良与垃圾信息举报受理中心投诉：您可以访问其官方网站，根据提示填写相关信息进行投诉。
5、向运营商投诉：您可以向手机运营商客服反映问题，要求他们协助处理。
在投诉时，建议您保留相关证据，如短信记录、电话录音等，以便后续处理，您也可以咨询法律专业人士的意见，以了解您的权利和可能的法律途径。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询专业人士或专业机构，投诉方式可能会因地区和具体情况而有所不同，建议根据实际情况选择合适的投诉方式。